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距离美国大选时间还远，但是罗耀翔的大片已经是开始了，而这个时候，好事儿又接着来了！
三支箭射出来了！
这三支箭一射出来，为啥就是好事儿呢？
因为特别的简单，这里面就有一个非常有意思的获利手段。
安赔的这三支箭一出，直接就有高手预言，日本股市8000点以下是再也看不见了……宝岛上一位股市形态大师，姓蔡的预言，非常的准。
那为啥再也看不见呢？
开始疯狂的印钱了嘛。
事实上，日本的股市是处于一个大空头的，日本股市最凶的时候是80年代，那个时候差一点儿到了4万点。
之所以如此的空头，也是非常的正常，一个经济这么多年停滞的国家，而且自己的市场在逐步的被蚕食的国家，她的股市怎么能涨的起来呢？
但是现在，之前已经冲了一波的日股，马上就还会雄起，三支箭一来，钱是使劲儿的发，那这简直是……
那么，这个时候买日股吗？
罗耀翔手上已经是不少的日股了，这个时候的手段是趁着往上冲，然后高位出货，所以，这就不是重点，而现在的重点是……
一个极其完美的投资组合，便诞生了！
好吧，准确的来说这个投资组合一直都存在，只不过之前的这个交易，本身的利润太低了，就是一个防御性的交易，便是可以利用到日元的特殊地位的交易。
而现在，这个交易的整个意义就变了，因为可以赚的更多了……
简单来说是这样，这里需要四个市场，把这个市场组合到了一起，那么这个交易就特别的完美，这四个市场分别是……
伦敦的金融市场，这里有一个叫LIBOR的东西，便是同业拆借利率。那这个利率就有两个，一个是美元的，一个是日元的，因为是同业拆借，也就是银行之间相互的换钱玩，所以，这其实是两个市场，美元跟日元。
然后就是另一个市场，便是日本的国债，这算是一个市场。
最后，是日本跟美国之间货币的基差互换……是基差互换，不是基、X互换，嗯，要注意这个问题。
那么，这四个市场如何组合呢？
其实很简单的，逻辑就是我手上是美元，然后我要去买日本的国债……
美元libor减去日元libor加上美元基差互换的和，然后再加上日本国债的利息！
此公式，本身就是一个套利交易的典范，充分利用了日元防御性货币的特点，而现在，这个公式一下子就膨胀起来了。
美元libor一下子高了，现在有88个BPS，而日元的LIBOR低了，本身这个值就很低，而现在更低了，然后再看美元日元的基差互换。这样来看，美元换日元是正的，因为美元贵嘛，而日元换美元是负的，因为日元便宜，而现在，我们是用美元换日元，去吃日元的利息，那么这个减去的和，本身是个负数。
2013年目前的基差是75个BPS左右，而日元libor现在还是正的，但这个正嘛……3个月的libor是0.003左右……也就是说，减去的值是-75，那么，负负得正。
现在就是88+75，也就是163个BPS，而日本国债，对了，这是我们做了这么多工作，换了这么多次钱之后的最终目标，而这个目标……非常的低，这个利息我们就不要好了。
那么，这也有163个BPS，就是1。63%的获利，要知道这个套利交易一直都是国际银行间最通常做的套利交易，银行嘛，一个个的都是躺着赚钱的祝，比如他们最擅长的就是，借长天期的钱，然后来还短天期的债，比如我借个10年的，然后用这个钱来换一周或者三个月的钱。
因为时间越长的债，利息就越高，而时间越短利息越低，这样就是赚利差嘛，而现在的这个套利公式是完美的，是必然赚钱的，只是以前没有这么大的利润。
1.63%，无风险的利息，这比存美元都高啊，... -->>
距离美国大选时间还远，但是罗耀翔的大片已经是开始了，而这个时候，好事儿又接着来了！
三支箭射出来了！
这三支箭一射出来，为啥就是好事儿呢？
因为特别的简单，这里面就有一个非常有意思的获利手段。
安赔的这三支箭一出，直接就有高手预言，日本股市8000点以下是再也看不见了……宝岛上一位股市形态大师，姓蔡的预言，非常的准。
那为啥再也看不见呢？
开始疯狂的印钱了嘛。
事实上，日本的股市是处于一个大空头的，日本股市最凶的时候是80年代，那个时候差一点儿到了4万点。
之所以如此的空头，也是非常的正常，一个经济这么多年停滞的国家，而且自己的市场在逐步的被蚕食的国家，她的股市怎么能涨的起来呢？
但是现在，之前已经冲了一波的日股，马上就还会雄起，三支箭一来，钱是使劲儿的发，那这简直是……
那么，这个时候买日股吗？
罗耀翔手上已经是不少的日股了，这个时候的手段是趁着往上冲，然后高位出货，所以，这就不是重点，而现在的重点是……
一个极其完美的投资组合，便诞生了！
好吧，准确的来说这个投资组合一直都存在，只不过之前的这个交易，本身的利润太低了，就是一个防御性的交易，便是可以利用到日元的特殊地位的交易。
而现在，这个交易的整个意义就变了，因为可以赚的更多了……
简单来说是这样，这里需要四个市场，把这个市场组合到了一起，那么这个交易就特别的完美，这四个市场分别是……
伦敦的金融市场，这里有一个叫LIBOR的东西，便是同业拆借利率。那这个利率就有两个，一个是美元的，一个是日元的，因为是同业拆借，也就是银行之间相互的换钱玩，所以，这其实是两个市场，美元跟日元。
然后就是另一个市场，便是日本的国债，这算是一个市场。
最后，是日本跟美国之间货币的基差互换……是基差互换，不是基、X互换，嗯，要注意这个问题。
那么，这四个市场如何组合呢？
其实很简单的，逻辑就是我手上是美元，然后我要去买日本的国债……
美元libor减去日元libor加上美元基差互换的和，然后再加上日本国债的利息！
此公式，本身就是一个套利交易的典范，充分利用了日元防御性货币的特点，而现在，这个公式一下子就膨胀起来了。
美元libor一下子高了，现在有88个BPS，而日元的LIBOR低了，本身这个值就很低，而现在更低了，然后再看美元日元的基差互换。这样来看，美元换日元是正的，因为美元贵嘛，而日元换美元是负的，因为日元便宜，而现在，我们是用美元换日元，去吃日元的利息，那么这个减去的和，本身是个负数。
2013年目前的基差是75个BPS左右，而日元libor现在还是正的，但这个正嘛……3个月的libor是0.003左右……也就是说，减去的值是-75，那么，负负得正。
现在就是88+75，也就是163个BPS，而日本国债，对了，这是我们做了这么多工作，换了这么多次钱之后的最终目标，而这个目标……非常的低，这个利息我们就不要好了。
那么，这也有163个BPS，就是1。63%的获利，要知道这个套利交易一直都是国际银行间最通常做的套利交易，银行嘛，一个个的都是躺着赚钱的祝，比如他们最擅长的就是，借长天期的钱，然后来还短天期的债，比如我借个10年的，然后用这个钱来换一周或者三个月的钱。
因为时间越长的债，利息就越高，而时间越短利息越低，这样就是赚利差嘛，而现在的这个套利公式是完美的，是必然赚钱的，只是以前没有这么大的利润。
1.63%，无风险的利息，这比存美元都高啊，... -->>
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